关于贝塔系数，以下表述错误的是 ( )。
（A）通过将25%的投资预算投入到国库券，其余投入到市场资产组合，可以构建β值为0.75的资产组合
（B）β系数衡量证券所面临的系统性风险，当3=0时，证券的预期收益率为0
（C）当β=2时，市场组合收益率上涨1.5%，资产收益率上涨3%
（D）当β大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致
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