关于贝塔系数,以下表述错误的是 ( )。
(A)通过将25%的投资预算投入到国库券,其余投入到市场资产组合,可以构建β值为0.75的资产组合
(B)β系数衡量证券所面临的系统性风险,当3=0时,证券的预期收益率为0
(C)当β=2时,市场组合收益率上涨1.5%,资产收益率上涨3%
(D)当β大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致
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(A)通过将25%的投资预算投入到国库券,其余投入到市场资产组合,可以构建β值为0.75的资产组合
(B)β系数衡量证券所面临的系统性风险,当3=0时,证券的预期收益率为0
(C)当β=2时,市场组合收益率上涨1.5%,资产收益率上涨3%
(D)当β大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致