A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,投资于两种证券组合的可行集是一条曲线,有效边界与可行集重合,下列结论中正确的有()。I.最小方差组合是全部投资于A证券Ⅱ最高预期报酬组合是全部投资于B证券Ⅲ.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱Ⅳ.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
(A)Ⅱ、Ⅳ
(B)I、Ⅱ、Ⅲ
(C)I、Ⅲ
(D)I、Ⅲ、Ⅳ
参考答案
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- 4下列关于证券市场线的表述中,错误的有()。I.证券市场线意味着市场中可能存在负收益的风险证券Ⅱ.证券市场线上的任何一个点都是有效组合Ⅲ.证券市场线上代表了有效组合预期回报率和B系数之间的均衡关系Ⅳ.证券市场线意味着与市场组合协方差更大的证券具有较高的预期回报率
- 5投资者的偏好通过无差异曲线来反映,满意程度越高,则无差异曲线位置越靠()
- 6下列关于债务管理的说法中,正确的有()。I.负债比率体现了总体负债情况,也反映出综合偿债能力,特别要避免出现总负债大于总资产的情况Ⅱ.平均负债利率体现了债务的平均利率,超过合理区间就需要关注偿债能力以及考虑债务重组的可能性Ⅲ.对于家庭每年盈余的运用,应结合投资标的的风险,以及其他家庭财务状况,利用财务江杆进行投资Ⅳ.偿债本息支出作为家庭支出中最重要的刚性支出之一,是家庭必须要优先满足的