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( )是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时,投资组合所面临的潜在最大损失,是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

(A)β系数

(B)标准差

(C)风险价值

(D)跟踪误差

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