关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是()。
（A）蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
（B）蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
（C）蒙特卡洛模拟法计算量较大
（D）蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
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