关于股票的贝塔值和阿尔法值,以下说法中错误的是()。
(A)阿尔法值是资本资产定价模型(CAPM)解释不了的收益部分
(B)贝塔值描述的是系统性风险
(C)贝塔值为零的资产,预期收益率也为零
(D)贝塔值越大的股票,在市场被动的时候,其收益的被动也越大
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