关于股票的贝塔值和阿尔法值，以下说法中错误的是()。
（A）阿尔法值是资本资产定价模型(CAPM)解释不了的收益部分
（B）贝塔值描述的是系统性风险
（C）贝塔值为零的资产，预期收益率也为零
（D）贝塔值越大的股票，在市场被动的时候，其收益的被动也越大
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