以下关于算术平均收益率和几何平均收益率说法不正确的是()。
（A）算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值
（B）与算术平均收益率不同，几何平均收益率运用了复利的思想，即考虑了货币的时间价值
（C）一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大
（D）由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向
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