关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是()。
(A)历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
(B)历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布
(C)历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
(D)历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
参考答案
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(A)历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
(B)历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布
(C)历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
(D)历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算