多选题 : 广义的超额收益(α)为产品净值超过基准收益的部分,此部分来源可以分为( )
(A)Alpha 因子收益
(B)风格暴露和行业偏离带来的风险暴露收益
(C)股票组合收益
(D)打新,T0 以及交易执行算法的优化收益
参考答案
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更多量化交易试题
- 1我们选量化机构,最看中的就是他们产生超额α的能力,那α产生的环境观察的指标是截面波动率( )
- 2分数的分母可以是任何的整数。( )
- 3美国商品交易委员会(CFTC)是美国监管期货和期权交易、促使市场免于虚假价格的权力部门。
- 4一个非常优秀的市场中性策略可能在股票多头端一年能够做出 20%-30%的alpha,去掉期货空头端的平均成本在 10%-15%,整体来说市场中性策略的收益在 ( )
- 5量化公司这样可以监控市场所有的股票,比普通投资者操作的速度更快,范围更广,效率更高( )
- 6根据下面资料,回答问题: 2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分/蒲式耳,到岸升贴水为147.48美分/蒲式耳,当日汇率为6.1881,港杂费为180元/吨。据此回答。3月大豆到岸完税价为()元/吨。