更多量化交易试题
- 1股指基差收敛，期货价格上升。对于中性策略来说，基差收敛虽然降低交易成本，有利于股指开仓，但对于目前已经持有的股指空头来说，会造成额外的亏损，所以两方面结合在一起，出现了一个比较大的回撤。( )
- 2根据下面资料，回答问题： 2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分／蒲式耳，到岸升贴水为147.48美分／蒲式耳，当日汇率为6.1881，港杂费为180元/吨。据此回答。考虑到运输时间，大豆实际到港可能在5月前后，2015年1月16日大连豆粕5月期货价格为3060元/吨，豆油5月期货价格为5612元/吨。按照0.785的出粕率，0.185的出油率，120元／吨的压榨费用来估算，则5月盘面大豆期货套期保值利润为()元／吨。
- 3在股票量化策略的发展历程中，我们将经历过长期的积累，模型呈现多模型、多周期、多策略叠加的发展趋势，行业竞争格局趋向稳定的阶段称为( )
- 4因子的挖掘方式基本都是机器挖因子为主，人工挖因子为辅。( )
- 5作为一种避险资产，黄金不会受到乌克兰政治危机的影响。
- 6下列属于期货程序化交易中的人市策略的是()。
