更多量化交易试题
- 1粗略拆解交易环节为:行情信息从交易所发出到交易柜台,再到达投资机构处理完毕,投资机构发出交易指令到柜台,整个信息回路可以分为4个部分。T1:从个交易所→柜台,交易量大的机构会将服务器部署在交易所内部机房,一般采用万兆光纤,理想速度能达到54微妙。T2:涉及柜台内部处理,穿透中位数为2000-6000纳秒之间。T3:柜台→交易机构。T4:机构收到行情-计算-执行交易。机构间竞争力主要体现出T4部分。( )
- 2股指基差收敛,期货价格上升。对于中性策略来说,基差收敛虽然降低交易成本,有利于股指开仓,但对于目前已经持有的股指空头来说,会造成额外的亏损,所以两方面结合在一起,出现了一个比较大的回撤。( )
- 3投资者通过分析持仓报告可确定各类市场参与者——大型对冲机构、大型投机者和小型交易者的“预测”表现。这基于大型和经验丰富的交易者能够对市场有更好的洞察的合理假定。
- 4关于波动率及其应用,以下描述正确的有()。
- 5全球市场上股票投资中,量化投资占比是多少?( )
- 6Barra风格因子模型属于量化公司的什么模型( )