更多量化交易试题
- 1鸣石超额收益因子贡献情况:70%量价因子+30%基本面因子，也就是说，鸣石是以_因子为主要收益来源的管理人。( )
- 2根据下面资料，回答问题： 2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分／蒲式耳，到岸升贴水为147.48美分／蒲式耳，当日汇率为6.1881，港杂费为180元/吨。据此回答。考虑到运输时间，大豆实际到港可能在5月前后，2015年1月16日大连豆粕5月期货价格为3060元/吨，豆油5月期货价格为5612元/吨。按照0.785的出粕率，0.185的出油率，120元／吨的压榨费用来估算，则5月盘面大豆期货套期保值利润为()元／吨。
- 3根据股票量化私募的环境不同，可以将量化私募行业发展分()发展阶段( )
- 4主观投资持股分散，一般100-2000只不等( )
- 5CT 策略中的横截面多空策略品种间没有较强的相关性。( )
- 6广义的超额收益(α)为产品净值超过基准收益的部分，此部分来源可以分为( )
