更多量化交易试题
- 1根据下面资料，回答问题： 2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分／蒲式耳，到岸升贴水为147.48美分／蒲式耳，当日汇率为6.1881，港杂费为180元/吨。据此回答。考虑到运输时间，大豆实际到港可能在5月前后，2015年1月16日大连豆粕5月期货价格为3060元/吨，豆油5月期货价格为5612元/吨。按照0.785的出粕率，0.185的出油率，120元／吨的压榨费用来估算，则5月盘面大豆期货套期保值利润为()元／吨。
- 2我们选量化机构，最看中的就是他们产生超额α的能力，那α产生的环境观察的指标是截面波动率( )
- 3因子的挖掘方式基本都是机器挖因子为主，人工挖因子为辅。( )
- 4统计分析方法能准确地预测价格的涨跌以及涨跌幅度。
- 5量化公司在搭建框架的基本结构时，会设置一定的约束条件，包括( )
- 6我们持仓最多的 CTA管理人代表是洛书，洛书量化 CTA策略，涵盖( )
