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期权
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多选题 :
采用倒推法的期权定价模型包括( )。
（A）BS 公式
（B）二叉树模型
（C）隐性差分法
（D）蒙特卡罗模拟 60
参考答案
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1
从理论上看，当投资者买入跨式组合时，下列说法正确的是( )。
2
有客户预期某支股票价格会上涨，因此买了一个认购期权，行权价格为60，权利金为1元，如果到期日该股票价格为63元，那每股到期收益为()
3
某客户想要对冲正数的 Vega，他可以选择的操作应该是()。
4
某投资者认为股票指数的价格会在 4600 左右小幅波动，他准备在行权价格为 4500、4600、4700 的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，该投资者可以()。
5
标的物市场价格处于___情形，对买进看涨期权者有利。()
6
在其他条件不变的情况下，当标的股票价格升高时，认沽期权的权利金会()。
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