登录
注册
首页
->
期权
下载题库
多选题 :
蝶式价差组合(买入一个具有较低执行价格 K1 的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格 K3 的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为 K2 的欧式看涨期权,K2 在 K1 和 K3之间)的收益有可能为(现货价格为 S)( )。
(A)0
(B)S-K1
(C)K3-S
(D)K3-K1
参考答案
继续答题:
下一题
更多期权试题
1
上交所规定( )属于专业投资者
2
某投资者认为股票指数的价格会在 4600 左右小幅波动,他准备在行权价格为 4500、4600、4700 的期权中选取合适的期权,构造一个蝶式期权多头组合,该投资者可以()。
3
可申请参与股票期权业务的客户风险等级为( )
4
虚值期权()
5
Delta衡量的是标的期权价格变化对权利金的影响,即标的期权价格变化一个单位,权利金相应产生的变化。
6
某投资者认为股票指数的价格会在 4600 左右小幅波动,他准备在行权价格为 4500、4600、4700 的期权中选取合适的期权,构造一个蝶式期权多头组合,该投资者可以()。
考试