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期权
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多选题 :
蝶式价差组合(买入一个具有较低执行价格 K1 的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格 K3 的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为 K2 的欧式看涨期权,K2 在 K1 和 K3之间)的收益有可能为(现货价格为 S)( )。
(A)0
(B)S-K1
(C)K3-S
(D)K3-K1
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1
新开立期权合约账户买入额度为客户在我公司的所有账户净资产的10%
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关先生以0.2元每股的价格买入行权价为20元的甲股票的认购期权(合约单位为10000股),则股票在到期日价格为多少时,王先生能取得2000元的利润()
4
关于 BS 模型,下列说法正确的有( )。
5
下列期权中,能够在到期日之前行权的是()
6
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