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期权
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多选题 :
以下哪些组合潜在亏损可能是无限的()。
(A)现货空头头寸与看涨期权空头头寸的组合
(B) 现货多头头寸与看涨期权空头头寸的组合
(C) 现货多头头寸与看跌期权多头头寸的组合
(D) 现货空头头寸与看跌期权空头头寸的组合
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1
期权的Delta取值介于-1到1之间。也就是说标的证券价格变化的速度于期权价值变化的速度。
2
下列关于期权合约设计,描述正确的为()。
3
当投资者卖出一手看涨期权时,下列说法错误的是( )。
4
波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加。
5
目前深度虚值合约日内开仓手数限制为20手。
6
IO合约集合竞价时间为交易日的()
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