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- 1蝶式价差组合(买入一个具有较低执行价格 K1 的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格 K3 的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为 K2 的欧式看涨期权，K2 在 K1 和 K3之间)的收益有可能为(现货价格为 S)( )。
- 2认购期权，是指期权权利方有权在将来某一时间以行权价格( )合约标的的期权合约。
- 3下列情形，对期权买卖双方都不构成风险的是()
- 4权证合约是()
- 52014 年 2 月 24 日沪深 300 指数收于 2214.51，下列期权中，Gamma 值最大的是()。
- 6股票价格 100，买入一手一个月后到期的行权价格 100 的 straddle，组合的 delta 为 0，当股价上涨 5%(假设其它条件不变，无风险利率为 0)，该如何交易股票使得组合的 delta重新中性( )。
