多选题 : 如果执行价为 1000 的看涨期权的 delta 为 0.15,同一行权价格的看跌期权的 delta应该为( )。
(A)如果是欧式期权,1000P 的 delta 应该是-0.85
(B) 如果是欧式期权,1000P 的 delta 应该小于-0.85
(C) 如果是美式期权,1000P 的 delta 可能小于-0.85
(D) 如果是美式期权,1000P 的 delta 可能大于-0.85
参考答案
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(A)如果是欧式期权,1000P 的 delta 应该是-0.85
(B) 如果是欧式期权,1000P 的 delta 应该小于-0.85
(C) 如果是美式期权,1000P 的 delta 可能小于-0.85
(D) 如果是美式期权,1000P 的 delta 可能大于-0.85