多选题 : 执行价格 1000 的看涨期权价格 2.80,执行价格 1100 的看涨期权价格 1.80,执行价格1200 的看涨期权价格 0.6,投资者认为指数价格会在 1100 左右小幅震动,以下说法正确的是( )。
(A)多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失,如果判断指数会在 1100 左右结算,此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益
(B) 多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益,如果判断指数会在 1100 左右结算,投资者适合构建蝶式期权多头组合
(C) 投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利
(D) 蝶式组合的风险无限,投资者宜挑选 1000/1100 牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算
参考答案
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