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期权
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多选题 :
当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时,在通常的“波动率微笑”的影响下,将出现如下的偏差( )。
(A)深度虚值期权理论价格被低估
(B) 深度实值期权价理论格被低估
(C) 深度虚值期权价理论格被高估
(D) 深度实值期权价理论格被高估
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1
期货公司可自行设定针对客户买入额度的调整频率,但每个自然年度至少调整()次。
2
投资者只需要付出少量的权利金,就能分享标的资产价格变动带来的收益。描述的是期权的()功能。
3
假设甲股票的最新交易价格为20元,其行权价为25元的下月认沽期权的最新交易价格为6元,则该期权的内在价值和时间价值分别为()元
4
期权,也称为选择权,期权()拥有选择权。
5
B-S 模型的假设前提有( )。
6
以下哪种情况下,期权合约单位无需作相应调整()
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