多选题 : 关于 BS 模型，下列说法正确的有( )。
（A）期权价格仅取决于标的资产价格 S、行权价 X、剩余期限 T-t 和无风险利率 r
（B） 标的资产价格 S、行权价 X 和剩余期限 T-t 无需进行估计
（C） 无风险利率 r 需要进行估计
（D） 标的资产价格的波动率需要进行估计
参考答案
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- 1豆粕价格长期跌至强支撑，并且出现止跌迹象，如果你认为豆粕初步见底了，但不确定是否进入涨势，此时可以采取的期权操作是：()
- 2投资者申请注销证券账户，应当同时满足以下条件()
- 3王先生以0.2元每股的价格买入1张行权价格为20元的甲股票认购期权C1(合约单位为10000股)，买入1张行权价格为24元的甲股票认购期权C2，股票在到期日价格为22元，则王先生买入的认购期权()
- 4如果执行价为 1000 的看涨期权的 delta 为 0.15，同一行权价格的看跌期权的 delta应该为( )。
- 5认购期权，是指期权权利方有权在将来某一时间以行权价格( )合约标的的期权合约。
- 6投资者当前持有沪深 300 指数看涨期权多头头寸，如果投资者预期指数会出现下跌的情况，投资者需要对其持仓进行调整，下列调整不合理的有( )。
