多选题 : 关于 BS 模型，下列说法正确的有( )。
（A）期权价格仅取决于标的资产价格 S、行权价 X、剩余期限 T-t 和无风险利率 r
（B） 标的资产价格 S、行权价 X 和剩余期限 T-t 无需进行估计
（C） 无风险利率 r 需要进行估计
（D） 标的资产价格的波动率需要进行估计
参考答案
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- 1假设当前市场上期权报价：IO1506-C-5300 价格 135 点，IO1506-P-5300 价格 85 点，某投资者利用这两个期权构建卖出跨式组合并持有到期，则到期结算价为下列哪些点位时，该投资者可以获利( )。
- 2在欧洲系统性风险管理委员会(ESRB)的下列风险评价指标中，反映金融市场紧张情绪的有( )。
- 3当前A股票的价格为9元每股，预计股票价格为()元每股时，投资者可以选择买入认购期权。
- 4期权的Delta取值介于-1到1之间。也就是说标的证券价格变化的速度于期权价值变化的速度。
- 5上交所期权为T+0交易机制，单笔限价委托不超过10张，市价委托不超过5张。
- 6股票价格为 50 元，无风险年利率为 10%，基于这个股票，执行价格均为 40 元的欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格相差 7 美元，都将于 6 个月后到期。这其中是否存在套利机会，套利空间为多少？()
