更多期权试题
- 1蝶式价差组合(买入一个具有较低执行价格 K1 的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格 K3 的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为 K2 的欧式看涨期权，K2 在 K1 和 K3之间)的收益有可能为(现货价格为 S)( )。
- 2有客户预期某支股票价格会上涨，因此买了一个认购期权，行权价格为60，权利金为1元，如果到期日该股票价格为63元，那每股到期收益为()
- 3当前A股票的价格为9元每股，投资者买入一份认沽期权，合约中约定期权的行权价格为12元，股票价格为()元每股时，期权买入者会选择行使期权。
- 4在测度期权价格风险的常用指标中，Rho 值用来衡量()。
- 5以下哪种情况下，期权合约单位无需作相应调整()
- 6期权的买方又称为(),期权的卖方又称为()
