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期权
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B-S-M模型中标的资产的价格是不连续的，可以存在价格的跳跃。
（A）对
（B）错
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1
波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加。
2
以下期权交易策略中，不涉及现货交易的有( )。
3
上期所期权合约到期月份为()
4
王先生以0.2元每股的价格买入行权价为20元的甲股票认购期权，股票在到期日价格为21元。不考虑其他因素的情况下，则王先生的盈亏情况为()
5
股票期权保证金不足强行平仓触发条件特指盘中监控()
6
期权中的标的资产指的是什么()
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