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期权
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Delta 准确的定义为期权价值对于标的证券价格的一阶偏导。
（A）对
（B）错
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1
牛市价差组合可以和( )构成 Delta 中性组合。
2
以2元卖出行权价为30元的6个月期股票认沽期权不考虑交易成本，到期日其盈亏平衡点是()元。
3
预期标的证券大涨，应该选择的期权策略是()。
4
投资者持有10000股乙股票，持股成本为34元/股，以0.48元/股买入10张行权价格为33元的股票认沽期权(假设合约乘数为1000)，次次构建的保险策略的盈亏平衡点为每股()
5
按照买方权利的不同，期权可分为( )。
6
2017年9月期权合约到期后，将新增加()期权合约。
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