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期权
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看涨期权的Delta是正的;看跌期权的Delta是负的。
(A)对
(B)错
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1
进行 Delta 中性套期保值,Gamma 的绝对值较高的头寸,风险程度也较( ),而 Gamma同时中性的是(B )。
2
对于保险策略的持有人,其盈亏平衡点的计算方式为()
3
在到期日之前,虚值期权没有内在价值。
4
下列因素中,与看涨期权价值存在正向关系的有( )。
5
下列哪项不是期货和期权的区别()
6
看跌期权卖方承担()
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