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- 1投资者构造空头飞鹰式期权组合如下，卖出 1 份行权价为 2500 点的看涨期权，收入权利金 160 点。买入两个行权价分别为 2600 点和 2700 点的看涨期权，付出权利金 90 点和 40 点。再卖出一个行权价 2800 的看涨期权，权利金为 20 点。则该组合的最大收益为( )。
- 2对于期权的卖方，下列情况不构成风险的是()
- 3对看跌期权而言，波动率降低，期权价值将会()。
- 4投资者以25点的价格卖出执行价是4200的沪深300看跌期权，收到的权利金总额是()元
- 5期权的Delta取值介于-1到1之间。也就是说标的证券价格变化的速度于期权价值变化的速度。
- 6下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是()。
