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期权
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波动率对期权价值的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。
（A）对
（B）错
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1
上交所期权为T+0交易机制，单笔限价委托不超过10张，市价委托不超过5张。
2
上交所期权合约交收日为()
3
看涨期权的Delta是正的；看跌期权的Delta是负的。
4
假设在期权存续期内，无风险利率没有变化，那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有()
5
下列关于转换组合的说法正确的是( )。
6
某股票的市场价格为88.5港元，其看跌期权A的执行价格和权利金分别为110.00港元和21.5港元，其看跌期权B的执行价格和权力金分别为92.5港元和14港元。关于以上两期权的说法，正确的是()
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