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期权
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沪深300股指期权的涨跌停板价为上交易日收盘价的±10%
（A）对
（B）错
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1
T=0 时刻股票价格为 100 元，T=1 时刻股票价格上涨至 120 元的概率为 70%，此时看涨期权支付为 20 元，下跌至 70 元的概率为 30%，此时看涨期权支付为 0。假设利率为 0，则 T=0 时刻该欧式看涨期权价格为()元。
2
波动率微笑是指:当其他合约条款相同时()
3
其他条件不变，看涨期权价值随着波动率的增加而()。
4
波动率是影响期权价格的主要因素之一，波动率是指()。
5
期权的行权价格是指()。
6
李先生买了一张行权价格为20元的认沽期权，当标的价格为25元是，该期权是一个 ()
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