更多期权试题
- 1股票价格为 50 元，无风险年利率为 10%，基于这个股票，执行价格均为 40 元的欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格相差 7 美元，都将于 6 个月后到期。这其中是否存在套利机会，套利空间为多少？()
- 2当预计标的指数市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，则适合的投资组合是( )。
- 3离到期日还很远时，虚值期权权利金的变化受以下哪个影响更大()
- 4投资者申请三级交易权限，其风险等级应为稳健型以上。
- 5投资者持有1000股乙股票，买入成本为25元/股，同时以权利金1元卖出执行价格为28元的股票认购期权(假设合约乘数1000股)，收取1000元权利金，如果到期日股票价格为20元，则备兑开仓策略总收益为()
- 6期权卖方的保证金是否每天结算进行调整()
