更多期权试题
- 1关于 BS 模型，下列说法正确的有( )。
- 2如果执行价为 1000 的看涨期权的 delta 为 0.15，同一行权价格的看跌期权的 delta应该为( )。
- 3当前某股票价格 50 元，投资者持有该股票，若他以 2 元买入行权价为 49 的看跌期权来锁定股票价格未来下跌的风险，则该组合的最大损失被锁定在()元。
- 4假设当前市场上期权报价：IO1506-C-5300 价格 135 点，IO1506-P-5300 价格 85 点，某投资者利用这两个期权构建卖出跨式组合并持有到期，则到期结算价为下列哪些点位时，该投资者可以获利( )。
- 5当前A股票的价格为9元每股，投资者买入一份认购期权，合约中约定期权的行权价格为12元，股票价格为()元每股时，期权买入者会选择行使期权。
- 6影响期权价格的因素有？
