更多期权试题
- 1下列不是单向二叉树定价模型假设的是()。
- 2某投资经理对其投资组合实施被动跟踪指数的投资策略，假设他预计下一阶段指数将会上涨，但涨幅有限，并且该投资经理放弃未来指数大幅上涨可能带来的收益而获得部分对指数下跌的补偿，应采取的策略为()
- 3什么是看涨期权()
- 4期货公司可自行设定针对客户买入额度的调整频率，但每个自然年度至少调整()次。
- 5对于期权买方来说，以下说法正确的()。
- 6投资者买入一个看涨期权，执行价格为 25 元，期权费为 4 元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为 40 元，期权费为 2.5 元。如果到期日标的资产价格升至 50 元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为( )元。
