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期权
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假设某投资者卖出一张行权价格为10元的甲股票认购期权(每张5000股),该期权价格为每股0.2元,到期日该股票市场价格为9元,则该投资者的到期损益为()
(A)-4000
(B) 1000元
(C)6000元
(D)无法计算
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1
波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加。
2
以下关于期权时间价值的说法,正确的有()
3
当前50ETF的价格为2.80,“50ETF购3月2850”合约的内在价值是多少?
4
标的资产现价 2500 点,则行权价为 2400 点的看涨期权多头的 delta 值可能为()。
5
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6
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