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期权
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假设某投资者卖出一张行权价格为10元的甲股票认购期权(每张5000股)，该期权价格为每股0.2元，到期日该股票市场价格为9元，则该投资者的到期损益为()
（A）-4000
（B） 1000元
（C）6000元
（D）无法计算
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1
行权价 2300 点的平值看跌期权，其 Gamma 值是 0.005，Delta 值是-0.5，假设标的资产价格从 2300 点涨到 2310 点，那么请问新的 Delta 值大约是()。
2
股票期权保证金不足强行平仓触发条件特指盘中监控()
3
下面交易策略中属于看空策略的是( )
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如果投资者对市场态度看多，那么他可能选择的交易策略是()。
5
某客户持有股票指数看涨期权多头，下列操作中，可以使其组合达到 Delta 和 Gamma同时中性的是( )。
6
关于 BS 模型，下列说法正确的有( )。
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