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期权
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在其他条件不变的情况下，当标的股票波动率增大，认购期权和认沽期权的权利金分别会()
（A）上涨、上涨
（B）上涨、下跌
（C）下跌、 上涨
（D）下跌、下跌
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1
行权价 2300 点的平值看跌期权，其 Gamma 值是 0.005，Delta 值是-0.5，假设标的资产价格从 2300 点涨到 2310 点，那么请问新的 Delta 值大约是()。
2
看涨期权的多头()
3
假设甲股票现价为14元，则行权价格为()的股票认购期权合约为实值期权
4
下列情形，对期权买卖双方都不构成风险的是()
5
如果市场有重大事件突然发生，此时风险较大的头寸是()。
6
某客户期权持仓的 Gamma 是 104，Delta 中性；如果某期权 A 的 Gamma 为 3.75，Delta为 0.566，要同时对冲 Gamma 和 Delta 风险，他需要()。
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