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- 1某交易商为了防止股票现货市场上一篮子股票价格下跌，于是以 2600 点卖出 9 月份交割的股指期货合约进行套期保值。同时，为了防止总体市场上涨造成的期货市场上的损失，又以 70 点的权利金，买入 9 月份执行价格为 2580 的股指期货看涨期权合约。如果到了期权行权日，股指期货 09 合约价格上涨到 2680 点，若该交易商执行期权，并按照市场价格将期货部位平仓，则该企业在期货、期权市场上的交易结果是( )。(忽略交易成本，且假设股指期货与股指期权合约乘数相同)
- 2关于B-S-M模型的假设，下列错误的是()
- 3期权的行权价格是指()。
- 4当标的资产价格从 100 元上升到 101 元，90 天后到期，行权价为 120 元的看涨期权从3.53 元升到 3.71 元，其 DELTA 值约为()。
- 5以下交易策略中，可能从隐含波动率上升中获益的有( )。
- 6期权按权利主要分为()
