更多期权试题
- 12014 年 2 月 24 日沪深 300 指数收于 2214.51，下列期权中，Gamma 值最大的是()。
- 2某投资者认为股票指数的价格会在 4600 左右小幅波动，他准备在执行价格为 4500、4600、4700 的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，投资者完成了组合构造，对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是()。
- 3某客户想要降低卖出看涨期权头寸风险，以下做法正确的是( )。
- 4投资者持有一份股票认购期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为18元。那么该期权合约的内在价值为()。
- 5某投资者预期一段时间内沪深 300 指数会维持窄幅震荡，于是构造飞鹰式组合如下，买入 IO1402-C-2200、IO1402-C-2350，卖出 IO1402-C-2250、IO1402-C-2300，支付净权利金 20.3，则到期时其最大获利为( )。
- 6Calendar Spread 的套利，假设执行价为 100 的近月股票看涨期权价格为 5.00，同一执行价的远月股票看涨期权价格为 4.90，以下描述正确的是( )。
