更多期权试题
- 1当预计标的指数市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，则适合的投资组合是( )。
- 2李四持有 30 手沪深 300 股指期权，每手的 delta 为 0.5，为了对冲沪深 300 指数变动对组合的影响，他应当在组合中卖出多少手沪深 300 股指期货()。
- 3可申请参与股票期权业务的客户风险等级为( )
- 4投资者A以0.03元买入一张股票认沽期权，现在预计股价会上涨，准备平仓。认沽期权的权利金现价为0.025，合约单位为10000股。平仓后盈亏为()
- 5期权的日历价差组合(Calendar Spread)，是利用()之间权利金关系变化构造的。
- 6Delta 准确的定义为期权价值对于标的证券价格的一阶偏导。
