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期权
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多选题 :
以下哪种投资策略可以实现风险有限收益相对无限()
(A)买入沪深300股指看涨期权合约
(B)卖出沪深300股指看涨期权合约
(C)卖出沪深300股指看跌期权合约
(D)一篮子股票 + 买入沪深300股指看跌期权合约
参考答案
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1
投资者预期股指会加速上涨,应该采取的期权策略为()
2
进行 Delta 中性套期保值,Gamma 的绝对值较高的头寸,风险程度也较( ),而 Gamma同时中性的是(B )。
3
冯先生以0.22元买入一行ETF认购期权,预计ETF价格将下跌,准备平仓。现在该期权的权利金为0.19元,合约单位为10000股。他平仓后盈亏为()元
4
目前只有做市商可以申请同一交易编码下期权双向持仓对冲平仓
5
沪深 300 指数期权仿真交易合约表中,近月合约的行权价格间距为()。
6
沪深300股指期权合约的最低跌停板价格为0.2点
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