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期权
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多选题 :
以下哪种投资策略可以实现风险有限收益相对无限()
（A）买入沪深300股指看涨期权合约
（B）卖出沪深300股指看涨期权合约
（C）卖出沪深300股指看跌期权合约
（D）一篮子股票 + 买入沪深300股指看跌期权合约
参考答案
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1
股票价格 100，买入一手一个月后到期的行权价格 100 的 straddle，组合的 delta 为 0，当股价上涨 5%(假设其它条件不变，无风险利率为 0)，该如何交易股票使得组合的 delta重新中性( )。
2
做市商额度减免到客户级别。
3
如果执行价为 1000 的看涨期权的 delta 为 0.15，同一行权价格的看跌期权的 delta应该为( )。
4
期权卖方无需缴纳保证金
5
沪深300股指期权合约的买卖类型有哪些()
6
按照国际惯例，股指期权合约权利金的报价单位普遍采用()。
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