更多期权试题
- 1下列关于波动率的说法，错误的是()。
- 2按照买方执行期权时对行权时间的规定的不同，可以将期权分为()
- 3以下关于期权时间价值的说法，正确的有()
- 4投资者构造空头飞鹰式期权组合如下，卖出 1 份行权价为 2500 点的看涨期权，收入权利金 160 点。买入两个行权价分别为 2600 点和 2700 点的看涨期权，付出权利金 90 点和 40 点。再卖出一个行权价 2800 的看涨期权，权利金为 20 点。则该组合的最大收益为( )。
- 5下列因素中，与看跌期权价值存在正向关系的有( )。
- 6买入 1 手 5 月份到期的执行价为 1050 的看跌期权，权利金为 30，同时卖出 1 手 5 月份到期的执行价为 1000 的看跌期权，权利金为 10，两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为()。
