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期权
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BS 股票期权定价模型中，假设标的股票价格服从下列哪种分布()。
（A）对数正态分布
（B）正态分布
（C）平均分布
（D）其他三项都不对
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1
实值认购期权在到期时投资者不进行行权，则期权到期后价值变为()
2
下列情形中，期权内在价值不为零的情况有( )。
3
以下陈述不正确的是()
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构建保险策略的方法是()
5
股票价格 100，买入一手一个月后到期的行权价格 100 的 straddle，组合的 delta 为 0，当股价上涨 5%(假设其它条件不变，无风险利率为 0)，该如何交易股票使得组合的 delta重新中性( )。
6
买入股票认沽期权：收益有限，股价跌到0元时收益最大；损失有限，最大损失为()。
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