更多期权试题
- 1张三设计了一个期权投资策略:目前标的物价格为 45 元,张三决定卖出到期日为一个月,执行价为 50 元的看涨期权,然后每当标的物价格上涨超过 50 元,就立刻在市场上买入标的物,进行完全对冲;每当标的物价格跌破 50 元,就立刻在市场上卖出标的物。张三认为以这种方法,他可以几乎无成本地收入期权的权利金。事实上该方法的缺点包括( )。
- 2标准布莱克-斯科尔斯模型适用于( )的定价。
- 3看跌期权卖方承担()
- 4赵先生以0.03元买入一张股票认沽期权,现在预计股价会上涨,准备平仓。认沽期权的权利金现价为0.025元,合约单位为10000股。平仓后盈亏为()元
- 5认沽期权合约的买方在期权合约到期时有()按照约定的价格()约定数量的标的资产。
- 6期权的日历价差组合(Calendar Spread),是利用()之间权利金关系变化构造的。