登录
注册
首页
->
期权
下载题库
李四持有 30 手沪深 300 股指期权,每手的 delta 为 0.5,为了对冲沪深 300 指数变动对组合的影响,他应当在组合中卖出多少手沪深 300 股指期货()。
(A)30
(B)15
(C)10
(D)5
参考答案
继续答题:
下一题
更多期权试题
1
期权卖方无需缴纳保证金
2
下列哪个策略,属于上行方向风险有限,下行方向收益有限()。
3
认沽期权的行权价格低于标的物的市场价格,这种期权称为()期权。
4
在期权交易中,期权买方为获得相应权利,必须将( )付给期权卖方。
5
下列情形中,期权内在价值不为零的情况有( )。
6
下列期权交易策略中,不属于风险有限、收益也有限的策略的是()。
考试