更多期权试题
- 1若需要将蒙特卡罗模拟的精度提高 10 倍，则模拟次数应提高()。
- 2投资者于 3 月份买入一手执行价为 2250 点的 6 月沪深 300 指数看涨期权，权利金为 54点；同时又卖出两手行权价为 2300 点的 6 月沪深 300 指数看涨期权，每手权利金为 26点。则下列说法正确的是( )。
- 3投资者甲买入认沽期权，意味着其在规定时间(如有到期日)有()按行权价( )指定数量的标的证券。
- 4卖出认购期权开仓的潜在损失()
- 5下列不是单向二叉树定价模型假设的是()。
- 6当前某股票价格 50 元，投资者持有该股票，若他以 2 元买入行权价为 49 的看跌期权来锁定股票价格未来下跌的风险，则该组合的最大损失被锁定在()元。
