如果执行价为 1000 的看涨期权的理论价格 3.00(用于定价的波动率 20%)，delta 0.5，gamma 0.05，vega 0.2， 市场价格 3.2，市场隐含波动率接近( )。
（A）20%
（B） 21%
（C） 19%
（D） 21.55%
参考答案
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- 1当前某股票价格 50 元，投资者持有该股票，若他以 2 元买入行权价为 49 的看跌期权来锁定股票价格未来下跌的风险，则该组合的最大损失被锁定在()元。
- 2假设甲股票的最新交易价格为20元,其行权价为25元的下月认沽期权的最新交易价格为6元,则该期权的内在价值和时间价值分别为()元
- 3当前A股票的价格为9元每股，投资者买入一份认购期权，合约中约定期权的行权价格为12元，股票价格为()元每股时，期权买入者会选择行使期权。
- 4假设某一时刻沪深 300 指数为 2280 点，投资者以 15 点的价格买入一手沪深 300 看涨期权合约并持有到期，行权价格是 2300 点，若到期时沪深 300 指数价格为 2310 点，则投资者的总收益为()点。
- 5以下关于期权时间价值的说法，正确的有()
- 6如果市场有重大事件突然发生，此时风险较大的头寸是()。
