如果执行价为 1000 的看涨期权的理论价格 3.00(用于定价的波动率 20%)，delta 0.|期权考试试题

如果执行价为 1000 的看涨期权的理论价格 3.00(用于定价的波动率 20%)，delta 0.5，gamma 0.05，vega 0.2，市场价格 3.2，市场隐含波动率接近( )。

（A）20%

（B） 21%

（C） 19%

（D） 21.55%

参考答案

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