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期权
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当前股价为 78 元,投资者持有股票空头,若他以 3 元买入行权价为 83 元的对应看涨期权来锁定股票价格上涨风险,则该组合的最大损失被锁定在()。
(A)6 元
(B) 7 元
(C) 8 元
(D) 9 元
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1
一张50ETF期权合约对应多少份ETF标的?()
2
投资者在9月2日签订了一份12月31日到期的期权合约:只有标的物价格低于$5,该投资者才会行权,且只能在到期日行权。那么该期权合约为( )。
3
在其他变量相同的情况下,行权价格越高,认购期权的权利金___,认沽期权的权利金___()?
4
认沽期权的空头()。
5
Delta衡量的是标的期权价格变化对权利金的影响,即标的期权价格变化一个单位,权利金相应产生的变化。
6
现代场内期权交易始于()。
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