股票价格 100，买入一手一个月后到期的行权价格 100 的 straddle，组合的 delta 为 0，当股价上涨 5%(假设其它条件不变，无风险利率为 0)，该如何交易股票使得组合的 delta重新中性( )。
（A）straddle 多头的 vega 为正，股价上涨后会产生正的 delta，需要卖出股票
（B） straddle 多头的 gamma 为正，股价上涨后会产生正的 delta，需要卖出股票
（C） straddle 多头的 gamma 为 0，股价上涨后 delta 始终保持中性，不需要卖出股票
（D） straddle 多头的 vega 为负，股价上涨后会产生负的 delta，需要买入股票
参考答案
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