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股票价格为 50 元,无风险年利率为 10%,基于这个股票,执行价格均为 40 元的欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格相差 7 美元,都将于 6 个月后到期。这其中是否存在套利机会,套利空间为多少?()

(A)不存在套利机会

(B) 存在套利,套利空间约为 4.95 元

(C) 存在套利,套利空间约为 5.95 元

(D) 存在套利,套利空间约为 6.95 元

参考答案
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