某客户期权持仓的 Gamma 是 104，Delta 中性；如果某期权 A 的 Gamma 为 3.75，Delta为 0.566，要同时对冲 Gamma 和 Delta 风险，他需要()。
（A）卖出 28 手 A 期权，买入 16 份标的资产
（B） 买入 28 手 A 期权，卖出 16 份标的资产
（C） 卖出 28 手 A 期权，卖出 16 份标的资产
（D） 买入 28 手 A 期权，买入 16 份标的资产
参考答案
继续答题：下一题
（A）卖出 28 手 A 期权，买入 16 份标的资产
（B） 买入 28 手 A 期权，卖出 16 份标的资产
（C） 卖出 28 手 A 期权，卖出 16 份标的资产
（D） 买入 28 手 A 期权，买入 16 份标的资产
