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期权
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进行 Delta 中性套期保值,Gamma 的绝对值较高的头寸,风险程度也较( ),而 Gamma同时中性的是(B )。
(A)高,高
(B) 高,低
(C) 低,低
(D) 低,高
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1
当前50ETF的价格为2.80,“50ETF购3月2850”合约的内在价值是多少?
2
关于期权交易,下列叙述错误的是( )。
3
用来衡量期权价值对隐含波动率风险的指标是()。
4
其他条件不变,看涨期权价值随着到期日的临近而()。
5
下列哪一项是买入认购期权的作用()
6
某投资者以 3 元的价格购入了执行价格为 51 元的看涨期权,然后以 2 元的价格购入了执行价格为 46 元的看跌期权,两个期权的标的、到期月份均相等。在期权到期时,若标的资产价格为( )时,该投资者的损益恰为 0。
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