行权价 2300 点的平值看跌期权，其 Gamma 值是 0.005，Delta 值是-0.5，假设标的资产价格从 2300 点涨到 2310 点，那么请问新的 Delta 值大约是()。
（A）-0.495
（B） -0.45
（C） -0.55
（D） -0.505
参考答案
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- 1李四持有 30 手沪深 300 股指期权，每手的 delta 为 0.5，为了对冲沪深 300 指数变动对组合的影响，他应当在组合中卖出多少手沪深 300 股指期货()。
- 2计算大户持仓报告标准时，对同一个投资者、期货公司持有的一个或多个合约账户中的所有持仓进行合并计算。()
- 3以下哪个因素变大，将使认购期权的价格变小()。
- 4随着___增加，无论欧式还是美式，看跌期权的价格都将上涨。()
- 5以下期权交易策略中，不涉及现货交易的有( )。
- 6执行价格 1000 的看涨期权价格 2.80，执行价格 1100 的看涨期权价格 1.80，执行价格1200 的看涨期权价格 0.6，投资者认为指数价格会在 1100 左右小幅震动，以下说法正确的是( )。
