假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感,但是具有较大的时间损耗,该策略最有可能是( )。
(A)卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权
(B) 买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权
(C) 卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权
(D) 买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权
参考答案
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(A)卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权
(B) 买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权
(C) 卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权
(D) 买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权