假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，该策略最有可能是( )。
（A）卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权
（B） 买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权
（C） 卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权
（D） 买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权
参考答案
继续答题：下一题
更多期权试题
- 1如果执行价为 1000 的看涨期权的 delta 为 0.15，同一行权价格的看跌期权的 delta应该为( )。
- 250ETF期权，个人投资者参加综合测试，()分及以上视为合格
- 3股票ABC的市价为25元，则行权价格为20元的股票ABC认购期权的内在价值为()
- 4股票期权，个人投资者持有的权利仓对应的买入额度，不得超过下述金额中较高者()
- 5某交易日沪深 300 股指期权两个合约的报价如下： 合约 IO1402-C-2350 IO1402-C-2300 卖一价 121 185 买一价 120 184 某投资者打算构建无风险套利头寸，若不考虑资金成本和交易成本，其最小获利点数为 ( )。
- 6认沽义务方被行权指派，需要备足相应的()。
