以下关于 delta 说法正确的是()。
（A）平值看涨期权的 delta 一定为-0.5
（B） 相同条件下的看涨期权和看跌期权的 delta 是相同的
（C） 如果利用 delta 中性方法对冲现货，需要买入 delta 份对应的期权
（D） BS 框架下，无股息支付的欧式看涨期权的 delta 等于 N(d1)
参考答案
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（A）平值看涨期权的 delta 一定为-0.5
（B） 相同条件下的看涨期权和看跌期权的 delta 是相同的
（C） 如果利用 delta 中性方法对冲现货，需要买入 delta 份对应的期权
（D） BS 框架下，无股息支付的欧式看涨期权的 delta 等于 N(d1)
